Precaliente el horno a 250 °. En una sartén grande para horno a fuego medio, caliente el aceite. Agregue las cebollas y los pimientos y cocine hasta que estén blandos, 5 minutos. Condimentar con sal y pimienta. Retirar del fuego y dejar enfriar ligeramente.
Con un cuchillo afilado, cree un bolsillo en cada pechuga de pollo. Rellena cada uno con la mezcla de vegetales, luego cubre con queso cheddar. Sazone el pollo por todas partes con el condimento Cajun, sal y pimienta.